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沪深300股指期货的合约月份及乘数

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  • 2019-05-25 20:59
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沪深300股指期货的合约月份及乘数

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  沪深300股指期货是中国金融期货交易所即将推出的第一个股指期货合约,该合约的合约标的是沪深300指数。该指数以2004年12月31日为基期,基点为1000点,2005年4月8日由沪深两交易所正式对外发布,目前沪深300指数处于5000点附近。

  股指期货的合约月份是指股指期货合约到期交割结算的月份。同一个期货品种由于不同的交割月份,可以分为多个合约。在《沪深300股指期货合约》中,沪深300股指期货合约月份为当月、下月及随后两个季月,季月是指3、6、9、12月。如2007年9月8日,中国金融期货交易所可供仿线四个月份合约同时交易。“07”表示2007年,“09”表示9月,“0709”表示2007年9月份到期交割结算的合约。9月份合约到期交割结算后,0710就成为最近月份合约,同时0711合约挂牌。10月份合约到期交割后,0711、0712就成为最近两个月份合约,同时0806合约挂牌。设立不同月份交割合约的目的是为了方便套期保值的需要。这样,在半年左右的时间内总有两个近月、两个季月共四个合约同时交易,具有长短兼济、相对集中的效果。要注意的是,期货合约不能逾期交易,在合约到期日前一定要进行平仓操作。一般来说,股指期货现货月的合约波动比较大,成交也是最活跃的。

  每手股指期货的合约价值=当时的指数点×合约乘数。其中,合约乘数是为了将指数点价值化的一个乘数,是一个固定的值。目前,中国金融期货交易所设计的沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。根据相关规则,沪深300股指期货合约以指数点报价,最小变动价位是0.2点指数点,合约交易报价指数点须为0.2点的整数倍。假如沪深300股指期货的某一合约价格为5000点,则一手该合约价值为5000点×300元=150万元。(鲁孝年)

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