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国债期货仿真交易平稳进入首个交割周图

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  • 2019-06-18 20:49
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国债期货仿真交易平稳进入首个交割周图

  根据中金所国债期货仿真合约的设计,合约到期月份的第二个星期五是国债期货仿真合约的首个交割日,对应TF1203的交割日是本周五(3月9日)。业内人士表示,虽然中金所的仿真合约规定国债期货采取实物交割的方式,但由于是仿真交易,所以只能采取平仓的方式,而交割结算价为最后交易日全天成交量加权平均价。

  截至昨日收盘,下月合约TF1203报收于97.76元,较前一交易日结算价上涨0.01元,涨幅为0.01%;下季合约TF1206报收于97.86元,上涨0.03元,涨幅为0.03%;隔季合约TF1209报收97.93元,上涨0.01元,涨幅为0.01%。

  从持仓成交来看,TF1203持仓减少4165手,而TF1206、TF1209合约持仓增加3306手、1777手,三个合约总持仓为77381。三个合约的成交量依次为10081手、18018手、16164手,总成交量为44263手。而持仓、成交量整体维持下降趋势。

  对于即将交割的TF1203合约,期货多头头寸中证期货分析师魏周晖指出,比较周一期市收盘后银行间债券市场符合交割条件的部分国债,折合转换因子后的价格与TF1203合约的收盘价相差很小,留给市场的套利空间基本保持在0.5%之内,说明国债期货仿真合约市场运行平稳,流动性也良好。

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