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瑞达期货豆粕多头60日线狙击空头成交量缩减后市

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  • 2019-06-12 15:47

瑞达期货豆粕多头60日线狙击空头成交量缩减后市仍不明朗

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  7月27日,豆粕期权成交量28130手(按双边计算,下同),持仓量207122手,成交额2112.03万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.83和0.85,成交量PC-ratio上涨比较明显,看空情绪增强。其中,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约占49.19%、42.55%,持仓量占比分别为46.00%和39.12%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。

  受标的期货振荡整理的影响,看涨期权和看跌期权皆呈现涨跌互现的行情。看涨期权中各个合约普遍下跌,其中m1709-C-2900合约跌幅最大,为-36.36%,m1709-C-3050、3150合约涨幅最大,为+100.00%;而看跌期权中则涨跌不一,其中m1709-P-2700合约跌幅最大,为-24.00%,m1709-P-3000涨幅最大,为+4.47%。m1709期权系列整体隐含波动收于19.63%,波动率有所上涨。

  从今日豆粕1709合约昨日夜盘开盘下跌接近60日线,与本研报考虑的支撑位2730虽然有所差异,但后市的反弹如出一辙,可以说豆粕市场可能要比前期研报分析的情况要略好。短期来说,由于今日成交量继续缩减,仍然不能确定豆粕市场是否已经真正稳定。建议后市如果回调以则轻仓短多或者选择买入跨式期权策略,谨慎做期权卖方。

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