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期货套利交易系统

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  • 2019-07-02 23:12
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期货套利交易系统

  期货套利交易系统 目前市场上存在的套利机会很多,例如:铜的远近月之间、豆类各品种之间、 郑州小麦和大连玉米之间等,而对于一般的投资者,很难理解各品种间,各市场间 套利的关系等,从而无法利用套利的方法来为自己带来稳定盈利。随着股指期货的 推出,围绕股指产生的套利机会将会越来越多。 但是,目前市面上缺少套利的交易工具,文华一键通推出专用套利下单界面, 填补了这个空白。软件简化了套利交易的流程,让大家做套利如同做单个合约一样 简单。 详细说明如下: 一、 如何实现ETF指数基金与股指套利 1、ETF与股指套利的本质是: 当股指期货价格和现货价格出现偏离时, 利用ETF 尽可能的复制现货指数,实现期货和现货间的基差收益。 相关度分析轻松计算ETF与现货指数的拟合度。 自动计算所选 ETF 指数基金与沪深 300 指数的关联性 沪深300指数和ETF本质上都进行了分散投资, 它们都分散掉了非系统风险而承担着 系统风险,因此它们之间高度的正相关性并非偶然,而是必然。 所选 ETF 指数基金与沪深 300 指数价格走势关联分析图 2、自动计算ETF期现套利的预期收益 收益率= (交易收益/(1 + 保证金率) ) - 银行利率 - 交易交割成本。 其中:交易收益 = (股指价格 - 现货指数价格)/现货指数价格。 保证金率 = 20% (默认参数,可自行修改) 期货保证金没有利息,证券资金按照 活 期计 算, 我们 的默 认参 数用 的 是 0.36%(也可以精算, 可以用 2.52%* 占用资金的天数/365) 交易交割成本 = 1%(默认参数,可自行修改。包含 股票和印花税、手续费、过户费,期货的手续费) 3、证券市场和期货市场同时下单 点击套利开仓,ETF 和股指同时下单 同时登录证券和期货交易账号 二、 如何实现商品期货套利 1、根据不同类型套利设计的菜单,引导使用者正确进行套利交易 (1) 、跨期套利 跨期套利 根据套利方向, 自动生成套利组合 (2) 、跨品种套利 跨品种套利 根据货物价值进行套利交易手数配比 (3) 、跨市场套利 跨市场套利支持插入汇率和升贴水 2、下单像做单合约一样简单 合约配对不受交易所套利指令限制 鼠标抓价直接下单 电脑计算套利盈亏情况 界面说明 套利卖盘:甲合约卖价-乙合约买价,因为要买入甲合约,卖出乙合约。如果您认为 价差要涨,则鼠标左键单击此处抓价,再点击套利下单,即可完成套利交易。 套利买盘:甲合约买价-乙合约卖价,因为要卖出甲合约,买入乙合约。如果您认为 价差要跌,则鼠标左键单击此处抓价,再点击套利下单,即可完成套利交易。 最新:最新的甲乙合约价差 偏离:最新价差和价差历史均值的偏离情况 最高:当日的甲乙合约价差最大值 最低:当日的甲乙合约价差最小值 三、 如何快速抓住套利机会 套利价差报价列表同时监控多组套利组合,并可快速下单 右键菜单 列表式套利条件单 四、 如何避免瘸腿现象 1、流动性级别设置 流动性级别低的合约先下单,成交后流动性级别高的合约再下单。从根本上避免瘸 腿现象。 流动性级别设置 2 分批下单 文华的批量下单不同于传统的设置下单总批次,这样大家可以根据每个品种的活跃 程度和每笔成交的手数容量来直接设置每批手数,提高成交可能性。系统将自动计 算出需要多少批才能完成全部交易并分批下单;也可以根据盘面买卖量自动判断每 批下多少手。 选择不同的分批策略 3 追价下单 分批下单后,若单子没有成交,此时利用追价下单功能可以避免瘸腿。若单子在几 秒钟之内或几个变动价位之内没有成交,系统会自动撤单并按市场最新买卖价追价 报单完成交易。 五、 如何及时控制风险------- 1、滑点设置 在下单过程中,如果价差变化超过设置的滑点,系统会自动暂停套利下单。斗破苍穹手游赚钱如果价 差回到滑点范围内,套利下单自动进行。 2 及时进行止损 选择不同的止损策略 满足止损条件, 系统会自动进行止损 六、 如何利用技术分析来辅助套利交易 1、成交量指标 好的套利机会需要有成交量的配合,才能更加灵活的进出市场。 每根成交量柱为两腿合约成交量之和 2、技术指标 价差图支持各种不同的技术分析。

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